Für Sicherheiten, die eine Bank als Clearing-Kunde oder Clearing-Mitglied einer qualifizierten zentralen Gegenpartei gestellt hat, muss sie Mindesteigenmittel halten, wie wenn sie die Sicherheiten nicht gestellt hätte.
Sind die gestellten Sicherheiten gegenüber der Gegenpartei einem Insolvenzrisiko ausgesetzt, so muss die Bank zusätzliche Mindesteigenmittel halten für das Gegenpartei-Kreditrisiko gegenüber der Gegenpartei, die die Sicherheiten hält.
Zur Berechnung der zusätzlichen Mindesteigenmittel nach Absatz 2 sind die Buchwerte der gestellten Sicherheiten um die nach den Artikeln 94–96 berechneten Sicherheitsabschläge zu erhöhen. Die so berechneten Werte sind:
nach dem Standardansatz: zu CN und zu NICA nach Anhang 1 Ziffer 3 hinzuzuzählen;
nach dem EPE-Modellansatz: nach Artikel 41 entweder in die Simulation zu integrieren oder separat mit dem EPE-Faktor (alpha) nach Artikel 59 Absatz 2 ERV zu multiplizieren.