In dieser Verordnung gelten als:
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transactions): Darlehens-, Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten;
Darlehensgeschäfte mit Effekten: Wertpapierkredite mit regelmässigem Margenausgleich (Margin Lending);
Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten: Wertpapierpensionsgeschäfte (Repurchase-undReverse-Repurchase-Agreements) und Wertpapierleihgeschäfte (Securities LendingundBorrowing);
Derivatgeschäfte mit Margenausgleich: Derivatgeschäfte, bei denen aufgrund einer Margenvereinbarung (Margin Agreement) in regelmässigen Zeitabständen Margenzahlungen aufgrund des Netto-Marktwerts der in der Margenvereinbarung eingeschlossenen Derivatkontrakte berechnet und geleistet beziehungsweise erhalten werden, unter Vorbehalt allfälliger Schwellenwerte und Mindesttransferbeträge; ausgenommen sind Transaktionen mit einseitigen Margenvereinbarungen, bei denen die Bank nur Sicherheiten leistet, aber nicht erhält;
Geschäfte mit langer Abwicklungsdauer: Transaktionen mit einem vertraglich vereinbarten Erfüllungs- oder Liefertermin, der nach dem früheren der beiden folgenden Termine liegt, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses:
Termin gemäss Marktstandard für das betreffende Instrument, oder
fünf Geschäftstage;
CVA-Risiko: Gefahr von Marktwertverlusten für die Bank durch Kreditbewertungsanpassungen (Credit Valuation Adjustment, CVA) bei Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften aufgrund des Risikos eines Ausfalls der Gegenpartei (Art. 48 Abs. 3 ERV).