1
Bei Anwendung des Marktwertansatzes ist für jedes Netting-Set nach Artikel 3 Absatz 4 das Kreditäquivalent nach der Formel in Anhang 2 Ziffer 1 zu berechnen.
2
Für Derivatgeschäfte, deren Wiederbeschaffungswert nicht positiv werden kann und die nicht Bestandteil eines Netting-Sets oder einer Margenvereinbarung sind, darf das Kreditäquivalent gleich null gesetzt werden.
3
Für Kreditderivate, durch die die Bank Kreditschutz verkauft und die nicht Bestandteil eines Netting-Sets oder einer Margenvereinbarung sind, darf das Kreditäquivalent auf die Summe der ausstehenden Prämien beschränkt werden.
4
Durch die Bank gestellte Sicherheiten müssen nicht berücksichtigt werden, wenn sie gegenüber der Gegenpartei keinem Insolvenzrisiko ausgesetzt sind.