Anhang 2
(Art. 18 Abs. 2–5, 42 Bst. a, 45 Abs. 3 und 47 Abs. 1 Bst. a)
Zinsrisiko: Durationsmethode
1 Zeitbänder, Zonen und angenommene Zinsänderungen
Zeitband | Angenommene Zinsänderung, in Prozentpunkten | |
|---|---|---|
Zone 1 | ≤ 1 Monat | 1,00 |
> 1 Monat ≤ 3 Monate | 1,00 | |
> 3 Monate ≤ 6 Monate | 1,00 | |
> 6 Monate ≤ 12 Monate | 1,00 | |
Zone 2 | > 1 Jahr ≤ 1,9 Jahre | 0,90 |
> 1,9 Jahre ≤ 2,8 Jahre | 0,80 | |
> 2,8 Jahre ≤ 3,6 Jahre | 0,75 | |
Zone 3 | > 3,6 Jahre ≤ 4,3 Jahre | 0,75 |
> 4,3 Jahre ≤ 5,7 Jahre | 0,70 | |
> 5,7 Jahre ≤ 7,3 Jahre | 0,65 | |
> 7,3 Jahre ≤ 9,3 Jahre | 0,60 | |
> 9,3 Jahre ≤ 10,6 Jahre | 0,60 | |
> 10,6 Jahre ≤ 12 Jahre | 0,60 | |
> 12 Jahre ≤ 20 Jahre | 0,60 | |
> 20 Jahre | 0,60 |
2 Berechnung der Mindesteigenmittel
2.1 Übersicht über die Berechnungsparameter
Index für Positionen
Index für das Zeitband gemäss der Tabelle nach Ziffer 1
Index für die Zonen gemäss der Tabelle nach Ziffer 1 mit
k
∈
{
1,2
,
3
}
individuelle Longposition
i
im Zeitband
T
mit
L
T
,
i
≥
0
totale Longposition des Zeitbands T mit
L
T
=
∑
i
L
T
,
i
; falls keine individuelle Longposition im Zeitband
T
existiert, gilt
L
T
=
0
individuelle Shortposition
i
im Zeitband
T
mit
S
T
,
i
≤
0
totale Shortposition des Zeitbands T mit
S
T
=
∑
i
S
T
,
i
; falls keine individuelle Shortposition im Zeitband
T
existiert, gilt
S
T
=
0
relativer Zuschlag für die Verrechnung der Nettopositionen der Zeitbänder innerhalb der Zone
k
Summe der Netto-Longpositionen der Zeitbänder in Zone
k
:
L
—
Z
o
n
e
k
=
∑
T
∈
Z
o
n
e
k
max
(
L
T
−
|
S
T
|
,
0
)
Summe der Netto-Shortpositionen der Zeitbänder in Zone
k
:
S
—
Z
o
n
e
k
=
−
∑
T
∈
Z
o
n
e
k
min
(
L
T
−
|
S
T
|
,
0
)
Nettoposition der Zone
k
:
N
k
=
L
—
Z
o
n
e
k
−
S
—
Z
o
n
e
k
die nach Verrechnung der jeweiligen Nettoposition der Zonen 1 und 2 verbleibende Nettoposition der Zone 1; es gilt
N
—
1
=
max
[
max
(
N
1
,
0
)
+
min
(
N
2
,
0
)
,
0
]
+
min
[
min
(
N
1
,
0
)
+
max
(
N
2
,
0
)
,
0
]
die nach Verrechnung der jeweiligen Nettoposition der Zonen 1 und 2 verbleibende Nettoposition der Zone 2; es gilt
N
—
2
=
max
[
max
(
N
2
,
0
)
+
min
(
N
1
,
0
)
,
0
]
+
min
[
min
(
N
2
,
0
)
+
max
(
N
1
,
0
)
,
0
]
die nach Verrechnung der jeweiligen Nettoposition der Zonen 1 und 2 sowie 2 und 3 verbleibende Nettoposition der Zone 3; es gilt
N
—
3
=
max
[
max
(
N
3
,
0
)
+
min
(
N
—
2
,
0
)
,
0
]
+
min
[
min
(
N
—
3
,
0
)
+
max
(
N
—
2
,
0
)
,
0
]
2.2 Summe der Nettopositionen aller Zeitbänder
Die Summe der Nettopositionen aller Zeitbänder berechnet sich nach folgender Formel:
∑
T
(
L
T
−
|
S
T
|
)
2.3 Zuschlag für die Verrechnung innerhalb der Zeitbänder
Der Zuschlag für die Verrechnung der totalen Longposition mit der totalen Shortposition innerhalb jedes Zeitbands beträgt 5 Prozent der Summe der geschlossenen Positionen aus dieser Verrechnung und berechnet sich nach folgender Formel:
0,05
⋅
∑
T
min
(
L
T
,
|
S
T
|
)
2.4 Zuschlag für die Verrechnung innerhalb der Zonen
Der Zuschlag für die Verrechnung der Summe der Netto-Longpositionen mit der Summe der Netto-Shortpositionen der Zeitbänder innerhalb der Zone k berechnet sich als Prozentsatz der durch diese Verrechnung geschlossenen Positionen nach folgender Formel:
z
k
⋅
min
(
L
—
Z
o
n
e
k
,
S
—
Z
o
n
e
k
)
mit
z
1
=
0,4
und
z
2
=
z
3
=
0,3
2.5 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 1 und 2
Der Zuschlag für die Verrechnung der Nettoposition der Zone 1 mit der Nettoposition der Zone 2 beträgt 40 Prozent der geschlossenen Position aus dieser Verrechnung und berechnet sich nach folgender Formel:
0,4
⋅
min
[
max
(
N
1
,
0
)
+
max
(
N
2
,
0
)
,
−
min
(
N
1
,
0
)
−
min
(
N
2
,
0
)
]
2.6 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 2 und 3
Der Zuschlag für die Verrechnung der nach Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe d verbleibenden Nettoposition der Zone 2 mit der Nettoposition der Zone 3 beträgt 40 Prozent der geschlossenen Position aus dieser Verrechnung und berechnet sich nach folgender Formel:
0,4
⋅
min
[
max
(
N
—
2
,
0
)
+
max
(
N
3
,
0
)
,
−
min
(
N
—
2
,
0
)
−
min
(
N
3
,
0
)
]
2.7 Zuschlag für die Verrechnung zwischen den Zonen 1 und 3
Der Zuschlag für die Verrechnung der nach Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe d verbleibenden Nettoposition der Zone 1 mit der nach Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe e verbleibenden Nettoposition der Zone 3 beträgt 100 Prozent der geschlossenen Position aus dieser Verrechnung und berechnet sich nach folgender Formel:
min
[
max
(
N
—
1
,
0
)
+
max
(
N
—
3
,
0
)
,
−
min
(
N
—
1
,
0
)
−
min
(
N
—
3
,
0
)
]