Für die Anwendung des Marktrisiko-Modellansatzes müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Sowohl die Handelsabteilung als auch das Back-Office und die Risikokontrolle der Bank verfügen über eine hinreichende Informatik-Infrastruktur.
Der Marktrisiko-Modellansatz und die entsprechenden Risikomanagementsysteme:
beruhen auf einem soliden Konzept,
sind korrekt implementiert, und
berücksichtigen die spezifischen Aktivitäten der Bank, insbesondere die Zusammensetzung des Handelsbuchs und die entsprechenden Handelsstrategien und Mandate nach Ziffer 12 MAR in der Fassung nach Anhang 1 ERV.
Der Marktrisiko-Modellansatz erfüllt alle Anforderungen nach den Ziffern 10–12, 30–33, 90 und 99 MAR sowie nach Ziffer 33 SRP in der jeweiligen Fassung nach Anhang 1 ERV.
Die Voraussetzungen sind dauerhaft einzuhalten.