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Art. 38 – «Swaption»

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Art. 38

«Swaption»

Le «swaption» sono rappresentate replicando lo «swap» sottostante l’opzione e, ai fini del calcolo del rischio di tasso d’interesse generale, ponderate per il delta dell’opzione. Per il calcolo dei rischi gamma e vega, è determinante la più lunga delle due durate dei valori di base.

Contesto dell’atto
SR 952.033.41 · OMer-FINMA · Atto legislativo · Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sui rischi di mercato delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OMer-FINMA)
Percorso della struttura
Capitolo 2: Approccio standard semplice dei rischi di mercato Sezione 5: Rischi di mercato delle opzioni
Lingua
Italiano (it)
Stato dei dati
01.01.2025

Versioni linguistiche disponibili

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