Pour couvrir les risques généraux de marché de chaque catégorie d’options selon l’art. 42, let. a, et des positions de couverture correspondantes, il faut procéder à sept modifications de valeur différentes au moins. Celles-ci doivent s’étendre sur l’ensemble de la fourchette correspondante et comprendre notamment une modification de zéro % pour tous les types d’option suivants:
options sur taux: ± modification de taux selon l’annexe 2, ch. 1;
options sur actions ou indices d’actions: ± 8 %;
options sur devises ou or: ± 8 %;
options sur matières premières: ± 15 %.
Les intervalles entre les modifications de valeur doivent être équivalents.
Dans le cas d’options sur taux, lorsque plusieurs tranches de temps sont réunies en un groupe, il y a lieu d’appliquer à celui-ci la modification de taux la plus élevée relative aux tranches concernées.